Alonso Quichano aime les livres de chevalerie. Il les aime au point de s’imaginer chevalier, errant à travers l’Espagne sur son cheval Rossinante, à la recherche de la belle Dulcinée du Toboso. Pour ne pas faire route seul, celui qui s’est baptisé lui-même Don Quichotte demande à Sancho Panza, un voisin naïf, de devenir son écuyer. Les deux comparses, l’un sur un cheval, l’autre sur un âne, font route vers dame Dulcinée. Don Quichotte, rendu fou par ses lectures, voit chez les paysannes de belles princesses, dans les auberges de magnifiques palais, et imagine des géants à combattre quand il aperçoit de simples moulins à vent. Sancho accompagne le chevalier et le prévient des dangers, d’abord par devoir, puis peu à peu par amitié.